python - 将 CPLEX 参数传递给 CVXPY

Question

使用 CPLEX 求解器时如何通过 CVXPY 传递公差和其他参数？

from cvxpy import Problem, Minimize
from cvxpy.settings import CPLEX
costs = ...
constraints = ...
prob = Problem(Minimize(costs), constraints)
prob.solve(solver=CPLEX, ...)

我看到 CPLEX Parameters 的页面尽管不清楚哪些适用于我的二次问题。此外，CVXPY documentation已通过其他求解器但未通过 CPLEX 的选项。

Answer 1

这将在未来发生变化(参见 this 拉取请求)，但使用 cvxpy 1.0.6，您可以执行以下操作(注意:这是未记录的行为；更多信息请参见下文):

prob.solve(solver=CPLEX, advance=0)

advance=0 将“关闭”advanced start switch范围。因此，如果 CPLEX Python API 中的参数名称是 parameters.advance，您将传入 parameters. 之后的部分(即，advance ) 和值作为关键字参数。传递给 solve 的任何额外关键字参数方法以这种方式解释。对于调试，您可能应该设置 verbose=True(solve 的标准关键字参数之一)以打开引擎日志；参数设置将显示在日志的顶部。

这种行为没有被记录在案是有充分理由的。它不允许您设置类似 data consistency checking and modeling assistance 的参数. CPLEX Python API 中的参数名称是 parameters.read.datacheck 但 read.datacheck 不能用作 Python 中的关键字参数(这会导致语法错误) .

作为解决方法，请考虑使用 ILOG_CPLEX_PARAMETER_FILE 环境变量，该变量记录在 here 中.

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编辑:cvxpy 1.0.8 不再需要上述解决方法。也就是说，您现在应该能够设置所有参数，而不管它们在参数层次结构中的什么位置。不过，您需要使用可选的 cplex_params 参数。最好将它与 verbose=True 结合使用，这样您就可以在引擎日志中看到参数设置。例如:

prob.solve(solver=cvxpy.CPLEX,
           verbose=True,
           cplex_params={"mip.tolerances.absmipgap": 1e-07, 
                         "benders.strategy": 3})