python - Pandas 命名聚合不适用于 resample agg

Question

我正在执行一个简单的财务数据示例，试图制作一个经典的烛台图。为此，我必须计算每个时间单位的开盘价、最大值、最小值和收盘价。我决定将 resample 函数与 groupby 一起使用(针对每个符号)。为了避免多索引杂耍，我决定使用 pd.NamedAgg 函数来简化一切:

candles = (data.set_index('trade_datetime')
              .groupby('instrument_symbol')
              .resample('1T')
              .agg(open=pd.NamedAgg("trade_price", "first"), 
                   max=pd.NamedAgg("trade_price", "max"),
                   median=pd.NamedAgg("trade_price", "median"),
                   min=pd.NamedAgg("trade_price", "min"),
                   close=pd.NamedAgg("trade_price", "last"),
                   std=pd.NamedAgg("trade_price", np.std),
                   volume=pd.NamedAgg("trade_quantity", "sum")).reset_index())

不幸的是我得到了这个错误:

---------------------------------------------------------------------------
TypeError                                 Traceback (most recent call last)
<timed exec> in <module>

TypeError: aggregate() missing 1 required positional argument: 'func'

删除重采样时我没有收到错误消息:

candles = (data.set_index('trade_datetime')
              .groupby('instrument_symbol')
              #.resample('1D')
              .agg(open=pd.NamedAgg("trade_price", "first"), 
                   max=pd.NamedAgg("trade_price", "max"),
                   median=pd.NamedAgg("trade_price", "median"),
                   min=pd.NamedAgg("trade_price", "min"),
                   close=pd.NamedAgg("trade_price", "last"),
                   std=pd.NamedAgg("trade_price", np.std),
                   volume=pd.NamedAgg("trade_quantity", "sum")).reset_index())

  instrument_symbol  open   max  median    min  close       std  volume
0             PETR4  31.0  31.0    30.2  28.39   30.0  0.714111   12400

我使用的是 pandas 1.0.1，下面有一些示例可以重现错误。

                 trade_datetime instrument_symbol  trade_price  trade_quantity
1166911 2019-11-04 10:32:09.737             PETR4        31.00             200
1174414 2019-11-04 11:30:14.359             PETR4        30.71             300
1208601 2019-11-04 15:23:06.619             PETR4        30.23             100
1355062 2019-11-05 17:06:03.523             PETR4        29.72             200
1260316 2019-11-06 11:11:48.144             PETR4        28.39            1100
1295823 2019-11-06 11:49:00.767             PETR4        29.50             100
1343467 2019-11-06 15:52:42.506             PETR4        29.42             100
1261615 2019-11-07 13:12:30.599             PETR4        30.05             200
1297542 2019-11-07 15:28:37.714             PETR4        30.85             600
1305454 2019-11-07 15:42:27.041             PETR4        30.90             100
1323388 2019-11-07 16:48:32.382             PETR4        30.87             100
1381162 2019-11-08 10:24:50.643             PETR4        30.20             100
1385193 2019-11-08 11:05:14.777             PETR4        30.66            9000
1423408 2019-11-08 16:46:33.172             PETR4        30.11             100
1447363 2019-11-08 17:52:57.999             PETR4        30.00             100

使用以列作为键、聚合函数作为值的字典的旧语法是可行的。我知道有多种方法可以检索此结果，但我真的很喜欢使用这个新的 NamedAgg 函数。

我做错了什么吗？这是一个错误吗？我不太愿意打开一个问题，因为一切似乎都很好。

Answer 1

这是一个错误。 Solved在 Pandas >=1.4.0 中。尝试 <1.4.0 的解决方法:func = None。

.agg(func = None, open=pd.NamedAgg("trade_price", "first") ...