Bloomberg - 从 API 获取真实世界的价格

Question

对于许多金融工具，彭博会调整终端中显示的价格 - 例如:

• CME 的外汇 future :例如ADZ3 Curncy(CME 2013 年 12 月澳元 future )显示为 93.88(2013 年 10 月 4 日收盘)，而实际 (CME) 市场/结算价格为 0.9388

• 外汇汇率:有时外汇汇率会按比例缩放 - 这可能会因要求外汇汇率的方式而异，因此 EURJPY Curncy(即 JPY per EUR)有一个 BGN 2013 年 10 月 4 日收于 132.14。倒数(欧元兑日元)为 0.007567。但是，对于JPYEUR Curncy(即欧元兑日元)，BGN 2013 年 10 月 4 日的收盘价为 0.75672。

• 外汇远期:取决于您要求的是汇率还是远期点数(可以是 set by overrides )...如果您要求汇率，您可能会根据原始汇率得到这些，因此对于EURJPY1M Curncy，BGN 在 2013 年 10 月 4 日收盘价为 132.1174。但是，如果您要求远期点数，您会得到这些点数的缩放比例 - 即 EURJPY1M Curncy 为 -1.28。

现在，我并不是要批评彭博社在终端中呈现这些数据的方式。天知道他们何时首次编写这些系统，并且他们必须维护市场从业者已经了解并可能喜爱的功能......在这种情况下，扩展到重要数字可能是有意义的。

但是，当我使用 API 时，我想获得真实世界的实际价格。比如……交易所的实际价格或您可以用欧元交易日元的实际价格。

那么...我该怎么做呢？

嗯...我开始使用的方法是找到传达此缩放信息的 FLDS，然后我获取该值以反转它们应用于值的比例.对于 future ，这是 PX_SCALING_FACTOR。对于 FX，我发现 PX_POS_MULT_FACTOR 最可靠。对于 FX 远期点，它是 FWD_SCALE。

(还值得一提的是，这些是如何应用变量的 - 所以 PX_SCALING_FACTOR 是 future 价格应该除以的值，PX_POS_MULT_FACTOR 是什么外汇汇率应该乘以，FWD_SCALE 是将远期点除以多少小数位以获得可以添加到实际外汇汇率的值。)

问题是它使我必须进行的提取次数加倍，这增加了我使用 API 的大量开销(引用数据提取似乎也比历史数据提取花费的时间更长。)(FWIW，我我在 Java 中使用 API，但这个问题应该同样适用于在 Excel 或任何其他支持的语言中使用 API。)

我考虑过找出这些信息并将其存储在某个地方……但我真的不想硬编码。此外，这将需要花费很长时间为我感兴趣的所有不同乐器找出正确的比例因子。即便如此，我也不能保证他们不会在某个时候改变我的比例!

我真正希望能够做的是在我的提取中应用一个覆盖，允许我指定应该使用的比例。 (不，上面的字段似乎不能被覆盖。)我已经在很多很多场合询问过“服务台”——我已经纠缠他们大约 12 个月了，但一如既往对于彭博社，似乎什么都没发生。

所以...

• SO 社区中还有其他人遇到过这个问题吗？
• 有没有其他人找到将其设置为覆盖的方法？
• 有没有其他人想出更好的解决方案？

Answer 1

简短回答:您手头似乎掌握了所有可用信息，但您无能为力。但是这些约定会随着时间的推移保持稳定，因此最好存储比例/因子而不是每次都获取数据(EURGBP 点的比例始终为 4)。

对于 FX，我有一个文件:

• 小数位数(现货、积分和远期汇率)
• 点数
• 约会

回答您的具体问题:

• CME 的外汇 future :ADZ3 Curncy > DES > 3:

  For this specific contract, the price is quoted in cents/AUD instead of exchange convention USD/AUD in order to show greater precision for both the futures and options. Calendar spreads are also adjusted accordingly. Please note that the tick size has been adjusted by 0.01 to ensure the tick value and contract value are consistent with the exchange.

  除了手动检查因素之外，不确定您可以做很多事情...

• 外汇汇率:PX_POS_MULT_FACTOR 确实是您的最佳选择 - 请注意，给定货币对的该字段值极不可能发生变化。或者，您可以遵循货币对的市场惯例，AFAIK 汇率将始终是实际汇率。所以使用 EURJPY 而不是 JPYEUR。主要货币依次为:欧元、英镑、澳元、新西兰元、美元、加元、瑞士法郎、日元。对于不涉及其中任何一个的配对，您将必须获取信息。

• 外汇远期:点数遵循市场惯例，但规模可能会有所不同(大多数情况下为 4，但例如 GBPCZK 为 3)。但是，对于给定的一对，它不应随时间而改变。