python-3.x - Pandas Concat 新专栏-6ren

python-3.x - Pandas Concat 新专栏

转载作者：行者123 更新时间：2023-12-05 06:40:03

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为什么我在“ACTION”列中得到 NaN？我得到那个结果对我来说似乎很奇怪。我试过使用 ignore_index = True 并且它有一个频率错误。

                        C     H     L     O     OI       V   WAP  ACTION
datetime                                                                
2017-03-14 00:52:00  8.25  8.25  8.19  8.21  302.0  1769.0  8.22     NaN
2017-03-13 23:54:00  8.09  8.10  8.09  8.10    6.0    65.0  8.10     NaN
2017-03-14 01:03:00  8.29  8.32  8.28  8.29  175.0  1084.0  8.30     NaN
2017-03-14 00:03:00  8.15  8.15  8.14  8.15   13.0    50.0  8.15     NaN
2017-03-13 23:57:00  8.13  8.13  8.12  8.12    3.0     6.0  8.12     NaN

我想得到-

                        C     H     L     O     OI       V   WAP  ACTION
datetime                                                                
2017-03-14 00:52:00  8.25  8.25  8.19  8.21  302.0  1769.0  8.22     100
2017-03-13 23:54:00  8.09  8.10  8.09  8.10    6.0    65.0  8.10     200
2017-03-14 01:03:00  8.29  8.32  8.28  8.29  175.0  1084.0  8.30     300
2017-03-14 00:03:00  8.15  8.15  8.14  8.15   13.0    50.0  8.15     400
2017-03-13 23:57:00  8.13  8.13  8.12  8.12    3.0     6.0  8.12     500

buy_stp = pd.Series([100,200,300,400,500],name= 'ACTION')
print(buy_stp)
df10 = pd.concat([df_concat_results,
                  buy_stp],
                  axis=1,
                  join_axes=[df_concat_results.index])

print(df10)

最佳答案

您需要相同的索引 - Series 和 DataFrame 用于对齐，否则得到 NaNs:

buy_stp.index = df.index
df['ACTION'] = buy_stp
print (df)
                        C     H     L     O     OI       V   WAP  ACTION
datetime                                                                
2017-03-14 00:52:00  8.25  8.25  8.19  8.21  302.0  1769.0  8.22     100
2017-03-13 23:54:00  8.09  8.10  8.09  8.10    6.0    65.0  8.10     200
2017-03-14 01:03:00  8.29  8.32  8.28  8.29  175.0  1084.0  8.30     300
2017-03-14 00:03:00  8.15  8.15  8.14  8.15   13.0    50.0  8.15     400
2017-03-13 23:57:00  8.13  8.13  8.12  8.12    3.0     6.0  8.12     500

或者:

buy_stp = pd.Series([100,200,300,400,500],name= 'ACTION', index=df.index)
print(buy_stp)
datetime
2017-03-14 00:52:00    100
2017-03-13 23:54:00    200
2017-03-14 01:03:00    300
2017-03-14 00:03:00    400
2017-03-13 23:57:00    500
Name: ACTION, dtype: int64

df['ACTION'] = buy_stp
print (df)
                        C     H     L     O     OI       V   WAP  ACTION
datetime                                                                
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2017-03-14 00:03:00  8.15  8.15  8.14  8.15   13.0    50.0  8.15     400
2017-03-13 23:57:00  8.13  8.13  8.12  8.12    3.0     6.0  8.12     500

如果通过 values 转换为 numpy array 也有效或者list，只需要相同长度的df和buy_stp:

df['ACTION'] = buy_stp.values
print (df)
                        C     H     L     O     OI       V   WAP  ACTION
datetime                                                                
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2017-03-13 23:57:00  8.13  8.13  8.12  8.12    3.0     6.0  8.12     500

df['ACTION'] = buy_stp.tolist()
print (df)
                        C     H     L     O     OI       V   WAP  ACTION
datetime                                                                
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关于python-3.x - Pandas Concat 新专栏，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/43730628/

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