r - diffinv 函数输出不是我想的那样

Question

尝试弄清楚如果使用 2 个差分如何正确地求反差分。

我可以使用选项 differences = 2 进行两次差分，一切正常:

diff(c(3,6,23,64,77)) = 3 17 41 13
diff(c(3, 17, 41, 13)) = 14  24 -28
diff(c(3,6,23,64,77), lag = 1, differences = 2) = 14  24 -28

当我两次使用diffinv时，使用3作为初始条件(由于第一个差的第一个元素是3，答案是正确的，它是起始向量:

diffinv(
    diffinv(
        diff(c(3,6,23,64,77), lag = 1, differences = 2), 
    xi = 3), 
xi=3) = 3 6 23 64 77

但是如果我尝试做两个逆差，我会得到不正确的答案:

diffinv(
    diff(c(3, 6, 23, 64, 77), lag = 1, differences = 2), 
    lag = 1, differences = 2, xi = c(3, 3)
) = 3  3 17 55 65

尝试将 difinv 与 differences = 2 一起使用时，我做错了什么？

Answer 1

如果单独执行反差分，则每种情况下都需要第一项。

但是，如果你同时做两个逆差，你需要原始数据的前两个值

diffinv(
    diff(c(3, 6, 23, 64, 77), lag = 1, differences = 2), 
    lag = 1, differences = 2, xi = c(3, 6)
) = 3  6 23 64 77

请注意，在这种情况下，我必须使用 c(3, 6)，它们是原始数据的前两个元素。

在前面的例子中，我使用了两次 diffinv，所以 c(3, 3) 是原始数据的第一个元素，也是数据的第一个差分的第一个元素。