r - R 中 Arima.sim() 模型的输入值是多少？

Question

我试图理解 Arima.sim() 中模型参数输入值的含义

关于文档的描述很简短here

我知道您可以通过简单地执行以下操作来模拟 AR 或 MA:

arima.sim(model = list(ar=0.9), n = 200

我不明白的是:

arima.sim(model = list(order = c(0,1,0)), n = 100, mean = 1)

顺序为 c(0,1,0) 的三个数字代表什么？我只知道 c(0,0,0) 会给你一个白噪声，而 c(0,1,0) 会给你一个随机游走。但我不知道为什么会这样。我有一种感觉，这可能与统计知识有关。

如果有人能指出我正确的阅读地点，我将不胜感激。谢谢!

Answer 1

Order 代表 ARIMA 模型类型。一世。 e order=c(1,0,1) 会给你一个 ARMA(1,1) 模型，order=c(1,0,0) 会给你一个 AR(1) 模型，order=c(0,0,1) 会给你一个 MA( 1)等等。 ar、ma 等参数指定模型的系数。