r - 分位数回归的置信区间是多少？以及如何找到默认以外的内容？

Question

有一种方法可以构建分位数回归的置信区间:

x <- rnorm(1000)
y <- x + 2*rnorm(1000)
rqm1 <- rq(y~x)
summary(rqm1)

默认值是多少？是5%吗？如何找到另一个，比如 10%？

Answer 1

summary.qr 方法的默认 alpha 水平是 .1，对应于 .9 的置信区间宽度。我对此困惑了很长一段时间，因为它没有明确记录。

se = "rank"(少于 1001 行的数据的默认值)时的置信区间是通过使用 rq.fit.br 重新拟合模型计算的，这是 rq 使用的底层机制。如果查看 rq.fit.br 的文档，您会发现有一个 alpha 参数默认设置为 .1 .如果您将 alpha 参数传递给 summary.rq，它将传递给 rq.fit.br 并且您将获得置信区间正在寻找。

与 summary(rqm1) 相同的结果:

摘要(rqm1，alpha = .1)

95% 区间:

摘要(rqm1，alpha = .05)