api - 使用 websocket 管理 Binance 订单簿

Question

我对币安文档中的建议实现有疑问。指南可在链接上找到: How to manage a local order book correctly

如果我需要源源不断的@depth 数据，为什么我需要他们建议的前四个步骤。为什么我会先缓冲流然后拍摄快照以确定丢弃哪些数据然后继续收听流？如果我的用例(跟踪实时订单簿数据)甚至需要这些步骤，我不明白这些步骤的逻辑需求

Answer 1

如果您拍摄快照然后开始收听流，您可能会错过一个事件在获取快照和开始流之间。这将意味着您的本地订单簿将无效(并且您肯定不希望在交易应用程序中出现这种情况)。

之后拍摄快照的想法是保证您在快照之后拥有所有事件。这种方法的一个副作用是您可能还会有一些来自快照之前的内容。因此，您可以根据它们的 lastUpdateId 丢弃一些您不需要的(如果有的话)。

我不确定你用什么语言来管理一个，但如果你想要一个 java 实现，请告诉我，我会把我的推送到 github，这样你就可以使用它了。