websocket - Binance WebSocket Order Book - 深度每次都在变化

Question

下面是一个 python 脚本，它通过 Biance 的 Websocket API ( Documentation Here ) 订阅订单簿信息。

在这两个请求(btcusdt@depth 和 btcusdt@depth@100ms)中，每个 json 负载都以不同的深度进行流式传输。
请阐明这可能是什么原因？难道我做错了什么？或者他们可能有特定的标准来确定要获取多少深度的订单簿？

import json
import websocket

socket='wss://stream.binance.com:9443/ws'

def on_open(self):
    print("opened")
    subscribe_message = {
        "method": "SUBSCRIBE",
        "params":
        [
         "btcusdt@depth@100ms"
         ],
        "id": 1
        }

    ws.send(json.dumps(subscribe_message))

def on_message(self, message):
    print("received a message")

    ###### depths of bid/ask ######
    d = json.loads(message)
    for k, v in d.items():
        if k == "b":
            print(f"bid depth : {len(v)}")
        if k == "a":
            print(f"ask depth : {len(v)}")

def on_close(self):
    print("closed connection")

ws = websocket.WebSocketApp(socket,
                            on_open=on_open,
                            on_message=on_message,
                            on_close=on_close)

ws.run_forever()

btcusdt@depth@100ms

opened
received a message
received a message
bid depth : 3
ask depth : 12
received a message
bid depth : 14
ask depth : 12
received a message
bid depth : 17
ask depth : 24
received a message
bid depth : 14
ask depth : 16
received a message
bid depth : 3
ask depth : 5
received a message
bid depth : 16
ask depth : 6
.
.
.

btcusdt@depth

opened
received a message
received a message
bid depth : 135
ask depth : 127
received a message
bid depth : 125
ask depth : 135
received a message
bid depth : 95
ask depth : 85
received a message
bid depth : 68
ask depth : 88
received a message
bid depth : 119
ask depth : 145
received a message
bid depth : 127
ask depth : 145
.
.
.

Answer 1

您的代码读取最后 100 毫秒或 1000 毫秒的差异长度(未指定时间范围时的默认值)。 IE。远程 API 只发送差异，而不是完整列表。

不同长度的差异是预期的。

---

例子:

订单簿有 2 个出价和 2 个要价:

• 要价1.02，数量10
• 要价1.01，数量10
• 出价0.99，金额10
• 出价0.98，金额10

在此时间范围内，增加了一个出价并更新了一个要价。所以消息返回:

"b": [
    [ // added new bid
        0.97,
        10
    ]
],
"a": [
    [ // updated existing ask
        1.01,
        20
    ]
]

并且您的代码将此消息读取为

bid depth: 1
ask depth: 1

在另一个时间范围内，更新了两个出价

"b": [
    [ // updated existing bid
        0.98,
        20
    ],
    [ // updated existing bid
        0.99,
        20
    ]
],
"a": [] // no changes

因此您的代码将其读取为

bid depth: 2
ask depth: 0