r - vars包R的IRF中的冲击幅度

Question

我无法理解 R vars 包脉冲响应函数的制作方式。也就是说，我无法在文档中找到 irf 函数是否将一个标准偏差作为默认冲击幅度或其他值(例如百分比偏差)？

例如vars包中的加拿大案例

library(vars)

data(Canada)
## For VAR
var.2c <- VAR(Canada, p = 2, type = "const")
irf(var.2c, impulse = "e", response = c("prod", "rw", "U"), boot =
FALSE)

这种情况下的冲击是“e”变量的一个标准差吗？

Answer 1

{vars} 包中的 irf() 函数使用脉冲扰动项的估计标准差。

对于您的示例，您可以通过键入来获取值，

summary(var.2c)$varresult$e$sigma

这是模型“var.2c”中变量“e”扰动的估计 SD，它对应于 irf() 中的冲击。