python-3.x - Pandas ，如何从返回中获得接近价格？

Question

我正在尝试将 yield 转换为价格指数以模拟 ffn 库的收盘价，但没有成功。

import pandas as pd

times = pd.to_datetime(pd.Series(['2014-07-4',
'2014-07-15','2014-08-25','2014-08-25','2014-09-10','2014-09-15']))

strategypercentage = [0.01, 0.02, -0.03, 0.04,0.5,-0.3]
df = pd.DataFrame({'llt_return': strategypercentage}, index=times)

df['llt_close']=1
df['llt_close']=df['llt_close'].shift(1)*(1+df['llt_return'])

df.head(10)


        llt_return  llt_close
2014-07-04  0.01    NaN
2014-07-15  0.02    1.02
2014-08-25  -0.03   0.97
2014-08-25  0.04    1.04
2014-09-10  0.50    1.50
2014-09-15  -0.30   0.70

我怎样才能使它更正？

Answer 1

可以使用return-relatives.的累计积。

返回相关是当天返回的一加。

>>> start = 1.0
>>> df['llt_close'] = start * (1 + df['llt_return']).cumprod()

>>> df
            llt_return  llt_close
2014-07-04        0.01     1.0100
2014-07-15        0.02     1.0302
2014-08-25       -0.03     0.9993
2014-08-25        0.04     1.0393
2014-09-10        0.50     1.5589
2014-09-15       -0.30     1.0912

假设价格指数从 2014 年 7 月 4 日之前交易日收盘时的 start 开始。

在 7-04，您的返回率为 1%，价格指数收于 1 * (1 + .01) = 1.01。

7-15日返回率2%；收盘价将为 1.01 * (1 + .02) = 1.0302。

诚然，鉴于您要根据不规则频率数据(缺失日期)形成价格索引，这并不完全现实，但希望这能回答您的问题。