fix-protocol - 修复协议(protocol) : How to handle 3-way OCO orders

Question

我有一种情况，我从客户那里收到了 4 个订单(见下文)。一个订单是OTO(订单触发订单)，如果它被执行，它将触发其他三个订单。这三个订单OCO(订单取消订单)彼此。所以，如果一个被填满，另外两个被取消。

CME-ES.Enter ~ B 2 @ESM15 @ 2048.25 Limit Day [OTO CME-ES.ExitL, CME-ES.ExitS, CME-ES.ExitT]
CME-ES.ExitL ~ S 2 @ESM15 @ 2040.25 Limit Day [OCO CME-ES.ExitS, CME-ES.ExitT]
CME-ES.ExitS ~ S 2 @ESM15 @ 2058.25 Stop Day [OCO CME-ES.ExitL, CME-ES.ExitT]
CME-ES.ExitT ~ S 2 @ESM15 @ 1/24/2015 3:50pm Time Day [OCO CME-ES.ExitL, CME-ES.ExitS]

Note: "CME-ES.Enter" is the ClOrdID

该系统有正常的止损和限价指令退出，但也有第三个指令在特定时间退出。

修复规范中不存在(我认为)这种类型的三向 OTO/OCO。除非有一个标签，所有这些订单都会在某个时间取消(或进入市场)。

如果没有正常的方法来执行此操作...一些选项似乎是处理此问题的自定义方法。我可以在列表中发送订单，并在每个订单的 Text(58) 字段中提供 OTO/OCO 指令……或者在 ListExecInst(69) 中……基本上将括号中的文本放在客户中订单。

1)有官方的方法来处理这个吗？

2)还有其他一些非官方但常用的方法吗？

3)如果不是 1 或 2，我的方式会不会是一个好方法。

4)我的建议是否合理......还是使用修复的可怕扭曲方式？

谢谢! - 布赖恩

注意:我正在对接受器进行编程并将接收这些消息......但将定义要发送的内容。

Answer 1

已经四年了，但可能有人会寻找这些信息。这是我能找到的:

没有标准的方法来模拟 OTO+OCO 订单提交。

CQG 使用 Order List Request v 处理类似但更简单的情况.

Integral 使用 New Order Single (35=D) 的序列处理类似情况后续订单链接到前任并定义其应急类型的请求。