r - 固定效应，工具变量回归，如 stata 中的 xtivreg(FE IV 回归)

Question

有谁知道支持固定效应、工具变量回归的 R 包，例如 stata 中的 xtivreg(FE IV 回归)。是的，我可以只包含虚拟变量，但当组数增加时，这就变得不可能了。

谢谢!

Answer 1

I can just include dummy variables but that just gets impossible when the number of groups increases

“不可能”是指“计算上不可能”吗？如果是这样，请查看 plm 包，该包旨在处理计算上不可行的情况，并且允许固定效应 IV。

以 the plm vignette 开头.它会很快弄清楚 plm 是否是您要查找的内容。

2018 年 12 月 3 日更新:estimatr 包也将执行您想要的操作。它比 plm 包更快更容易使用。