r - R 中的马尔可夫切换自回归

Question

我正在尝试复制这篇论文，但使用不同的时间段 https://www.dropbox.com/s/edwdpgwsbli93f1/SM35%282%29-09-modelling.pdf?dl=0 .

本文是关于检测马来西亚货币(即林 git )的制度转变。据我了解，它使用 Markov Switching-Autoregressive method (MS-AR)。我一直试图在 R 中复制这种方法，但没有成功。最近有一些关于它的问题可以在这里找到 Error when using msmFit in R

基本上我遇到了同样的问题。当我尝试执行 MS-AR 时，出现了错误。我不确定 msmFit 的确切计算是什么，但从一些在线示例中，他们使用它来获得 MS-AR 的拟合。所以我的问题是，是否真的可以在 R 中执行 MS-AR(p)？除了 R 或 Eviews 8(因为我现在没有这个)之外，还有其他软件可以真正做到这一点吗？

谢谢。非常感谢您的洞察力。

链接 msmFit:http://cran.r-project.org/web/packages/msm/msm.pdf

Answer 1

有一个名为 MS_Regress 的 MATLAB 包，它应该可以完成这项工作: https://sites.google.com/site/marceloperlin/matlab-code/ms_regress---a-package-for-markov-regime-switching-models-in-matlab

我试图在 R 中拟合 MS-AR 模型，但我收到了相同的错误消息。您能否向我们提供您找到的有关在 R 中拟合的示例的链接？