r - 什么相当于 Stata 对 R 中白噪声的 portmanteau (Q) 测试？

Question

Stata 包含一个命令( wntestq )，它称之为“白噪声的 portmanteau Q 测试”。在 R 中的不同包中似乎有各种相关的测试。也就是说，其中大多数似乎是专门为各种时间序列格式的数据设计的，我找不到可以对单个变量进行操作的。

Answer 1

“Portmanteau”指的是family of statistical tests .在时间序列分析中，portmanteau 检验用于检验模型中残差的自相关。最常用的测试是Ljung-Box test .虽然埋藏在手册的引文中，但似乎是Stata命令wntestq的测试。已实现。

R 在名为 Box.test() 的函数中实现了相同的测试它包含在 R 附带的 stats 包中。正如您在 documentation for that function 中看到的那样, Box.test()实际上实现了两个测试:Ljung-Box Stata 使用的文本和 Box-Pierce测试。根据一些消息来源，Box-Pierce 被发现包含一个看似微不足道的简化，可能会导致令人讨厌的效果。 [1] [2]出于这个原因，并且因为 R 和 Stata 的默认值不同，值得注意的是 Box-Pierce 版本在 R 中是默认值。

该测试将考虑一定数量的自相关系数(即，最多滞后 h)并且没有明显的默认值可供选择(参见 this question on the statistics StackExchange for a much more detailed discussion)。另一个会导致不同结果的重要区别是，Stata 和 R 中默认的 h 或滞后数会有所不同。默认情况下，R 会将 h 设置为 1*，而 Stata 会将 h 设置为 [n/2]-2 或40，以较小者为准。

尽管您可能不想要默认值的原因有很多，但以下 R 函数将重现 Stata 命令的默认行为:

q.test <- function (x) {
    Box.test(x, type="Ljung-Box", lag=min(length(x)/2-2, 40))
}