r - 布朗运动和协方差矩阵

Question

给定一个向量 t。我怎样才能填充一个矩阵

t[1] t[1] t[1] ... t[1]  
t[1] t[2] t[2] ... t[2]  
t[1] t[2] t[3] ... t[3]  
...  ...  ...  ...  ...  
t[1] t[2] t[3] ... t[n]

对应于时间 t 的布朗运动的协方差矩阵？

Answer 1

这是一种方法。

t <- 11:15
m <- vapply(seq_along(t), function(i) c(t[seq_len(i)], rep(t[i], length(t)-i)), numeric(length(t)))
m
#     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
#[1,]   11   11   11   11   11
#[2,]   11   12   12   12   12
#[3,]   11   12   13   13   13
#[4,]   11   12   13   14   14
#[5,]   11   12   13   14   15

您可以使用 sapply太 - 短一点但也慢一点(你没有指定函数返回什么):

m <- sapply(seq_along(t), function(i) c(t[seq_len(i)], rep(t[i], length(t)-i)))