R - quantstrat 订单相互取消

Question

如何在 quantstrat 中输入相互抵消的订单？例如，一旦我进入交易，我立即打开两个订单:“止损”和“止盈”。一旦一个被填满，另一个将被取消。

#Enter signal 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, orderqty=100,
                                    ordertype="market", orderside="long", 
                                    pricemethod="market", osFUN=osMaxPos),
                     type="enter", path.dep=TRUE)

#Stop loss

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
                                    orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
                                    orderside="short", threshold=-5, 
                                    tmult=FALSE), 
                     type="exit", path.dep=TRUE)

#Take profit

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE,
                                    orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
                                    orderside="short", threshold=5, 
                                    tmult=FALSE),
                     type="exit", path.dep=TRUE) 

目前，他们正在独立工作。

Answer 1

SVN r 1010 为 quantstrat 添加了代码，以便更容易使用 OCO(One Cancels Other)订单集。 'macd' 演示中有一个示例 here它使用新公开的 orderset 参数为退出订单提供 OCO 功能。

您需要使用当前的 svn(r1010 或更高版本)才能使用此功能。我还要注意的是，订单大小调整功能现在有点损坏，我们正在努力解决。

您的示例，要使用订单集，看起来像这样:

#Enter signal 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, orderqty=100,
                                    ordertype="market", orderside="long", 
                                    pricemethod="market", osFUN=osMaxPos),
                     type="enter", path.dep=TRUE)

#Stop loss

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
                                    orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
                                    orderside="long", threshold=-5, 
                                    tmult=FALSE, orderset='altexits'), 
                     type="exit", path.dep=TRUE)

#Take profit

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
                     arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE,
                                    orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
                                    orderside="long", threshold=5, 
                                    tmult=FALSE, orderset='altexits'),
                     type="exit", path.dep=TRUE) 

注意将 orderset='altexits' 参数添加到 的参数列表中。规则信号 .