random - 生成具有已知均值和方差的随机数

Question

从我正在阅读的论文中知道:

...
S(t+1, k) = S(t, k) + ... + C*∆
...
∆ is a standard random variable with mean 0 and variance 1.
...

如何用这个均值和方差生成这一系列的随机值？如果有人有 C 或 C++ 库的链接，我会很高兴，但如果有人告诉我如何去做，我不介意自己实现它:)

Answer 1

您对\Delta的分发有什么限制吗？ ?如果不是，您可以在 [-sqrt(3), sqrt(3)] 中使用均匀分布.这行得通的原因是因为对于均匀分布 [a,b]方差为 1/(12) (b-a)^2 .