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math - 如何生成对非对角线元素有约束的伪随机正定矩阵?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 22:38:11 24 4
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Possible Duplicate:
how to generate pseudo-random positive definite matrix with constraints on the off-diagonal elements?

用户想要对 var/covar 矩阵中每对变量之间的相关性施加唯一的、非平凡的、上限/下限。

例如:我想要一个方差矩阵,其中所有变量都具有 0.9 > |rho(x_i,x_j)| > 0.6rho(x_i,x_j) 是变量 x_ix_j 之间的相关性。

谢谢。

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