r - 使用 R 从 Bloomberg 中提取历史盘中数据

Question

有一个关于提取在给定时间发布的每日历史数据的问题。
我正在研究不同时区公司的股票价格。
对于时间序列的每一天，我想拉动当天同一时间发布的股票的价格。
我的目标是将欧洲中部标准时间下午 4 点的欧洲证券价格与美国东部标准时间上午 10 点的美国证券价格(实际上相当于中部标准时间下午 4 点)进行比较。

为了使用 Bloomberg 执行此操作，我需要导入数据并选择日内柱线，如下例所示:

=BDH("ABLX BB EQUITY","OPEN","06/01/17 09:00","06/30/17 09:05","recurdaily=true","barsz=5","bartp=B")

该公式在 09:00 到 09:05(在我的时区)之间的指定时间请求数据。
使用选项 "OPEN”我要求数据尽可能接近酒吧桶的开始时间，即 09:00。
由于这是 5 分钟的时间间隔，我使用了 "barsz=5" .
通过设置 "bartp=B"我要求投标价格。
选项 "recurdaily=true"意味着我将在几天内获得递归数据，即 2017 年 6 月上午 09:00 左右的每日数据。

我已经尝试使用 Rblpapi 在 R 中翻译这个公式，但我无法管理它。我可以使用 “bdh” 获取历史数据或条形数据与 “getBar”但我无法找到一个解决方案，可以为我提供与上面编写的 Excel 公式相同的结果。
有人能帮帮我吗？

Answer 1

bdh()函数不检索日内历史记录。

但是你可以试试getBars()或 getTicks() .您在那里的选项值可能需要一些额外的映射。

R> es <- getTicks("ESZ7 Index", returnAs="data.table")
R> es
                        pt       date     time  type   value size condcode
    1: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50   82     TSUM
    2: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50   82       AS
    3: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    9       OR
    4: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    2       OR
    5: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50    1       OR
   ---                                                                    
57110: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00    5       AS
57111: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00    5       OR
57112: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1     TSUM
57113: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1       AB
57114: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25    1       OR
R>