r - 具有外生变量的 VAR

Question

我正在 R 中尝试一个 VAR 模型，其中有一个外生变量:

VARM <- data.frame(y,x1,x2,x3)  #x3 is the exogenous variable

首先，我想使用 VARselect 选择正确的滞后顺序

VARselect(VARM, lag.max = 6, type = "const" , exogen=x3)  

然后我收到以下错误:“y 和 exogen 的行大小不同”

我无法弄清楚是什么原因造成的。当我查看数据框时，我已经确认行是相同的，并且没有遗漏观察值。我已经尝试了各种方法来使用 x3 变量，但是当 VARselect 运行时，我能得到的最接近的是这个错误:

“exogen 中没有提供列名，而是使用:exo1”

Answer 1

看来你快到了。详情在VARselect它说:“为外源提供一个矩阵对象”。此外，如果您不想收到警告(不是错误)，例如“在 exogen 中没有提供列名，使用: exo1 代替”，您应该提供命名矩阵。例如:

df <- data.frame(x1 = rnorm(50), x2 = rnorm(50))
model <- VARselect(df, exogen = cbind(x3 = rnorm(50)))