r - 修改通常的 hpfilter 函数以忽略 na 的

Question

我是 R 的新用户，试图快速学习，但我自己无法破解。我主要使用经济时间序列——因此，尝试以 xts 多列格式维护我的数据集，例如:

> head(USDATAq)
         tq   ngdp    rgdp  profit
1947 Q1   0  237.2  1770.7    20.7
1947 Q2   1  240.4  1768.0    23.9
1947 Q3   2  244.5  1766.5    23.8
1947 Q4   3  254.3  1793.3    25.5
1948 Q1   4  260.3  1821.8    29.4
1948 Q2   5  267.3  1855.3    31.2

我申请了 hpfilter过滤功能。 Elsewhere在这个站点上，我发现这个实现使用了 coredata申请功能 hpfilter到 xts 对象:

hpfilter <- function(x, lambda=2){
  eye <- diag(length(x))
  dcrossprod <- crossprod(diff(eye, lag=1, d=2))
  coredata(x) <- solve(eye + lambda * dcrossprod, coredata(x))
  return(x)
}

我的问题是:

我如何修改函数，以便它可以处理具有 NA 观测值的变量(目前，如果有任何 NA，它会计算整个日期范围的 NA)？

我可以将数据集作为 na.omit(USDATAq) 传递，这是有效的，但这会将数据集中的所有变量缩减到最小观察值。但是，在不同的日期之前可以使用不同的变量，然后是 NA。我想最终将该函数应用于循环中数据集的每一列或 mapply ，以便该函数使用该系列的所有可用观察值返回每个过滤的系列。

Answer 1

谢谢@ran2。我按照你的建议工作并设法解决了问题——但是，以一种相当不雅的方式。首先，我无法让任何“应用系列”功能在 xts 对象上正常工作，从而保持其结构。使用 apply(x, MARGIN=2,..) 进行按列应用的普通应用显示出 promise ，但在“核心数据”语句中停滞不前。 lapply 等产生了错误的列表。

然后我去了for循环。但是因为 x<-na.omit(x) 改变了变量的长度，它不能在循环内替换原来的。

> for(i in 1:ncol(USDATAq)) {
+ USDATAq[,i]<-hpfilter(USDATAq[,i])
+ }

Error in NextMethod(.Generic) : number of items to replace is not a multiple of replacement length

因此，我不得不向 hpfilter 添加不合时宜的代码，以将结果“合并”回原始(带有 NA)，然后返回变量。这种合并按日期(因此，长度)匹配 2 个变量，将 NA 填充到结果中。然后，这个结果可以循环替换原来的。总之，我必须将 hpfilter 修改为:

hpfilter <- function(x,lambda=2){
y<-na.omit(x)
eye <- diag(length(y))
coredata(y) <- solve(eye + lambda * crossprod(diff(eye, lag=1, d=2)), coredata(y))
xy<-merge(x,y) 
return(xy[,2])
}

然后使用上面的循环，最终得到无错误的结果。不过，我对 R 的了解非常初级，因此可能有更简单的方法来做到这一点。但是，至少，我现在可以继续了。感谢所有人为我指明了正确的方向。我仍然欢迎对我上面的代码进行进一步的更正。