r - 将时间序列聚合为年度数据

Question

考虑我们有股票价格的每日时间序列(假设是富时指数)。我们要计算每日、每月和每年的返回。

为了计算月度和年度返回，我们必须将时间序列数据聚合为月和年。在“zoo”包中，我们有聚合函数，它可以帮助我们将数据聚合到每月的频率。在使用 as.yearmon 类的代码行下方:

# Computing simple returns
FTSERet = diff(FTSE)/lag(FTSE,k=-1)

# Monthly simple returns
MonRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearmon, prod)-1

# Quarterly simple returns
QuartRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearqtr, prod)-1

我还没有找到与 as.yearmon 等效的类用于月度数据或 as.yearqtr 用于聚合到年度数据的季度数据。你对那个东西有什么暗示吗？

Answer 1

"yearmon"和 "yearqtr"类将日期表示为年份 + 分数，因此:

as.year <- function(x) as.integer(as.yearmon(x))

还要注意这个结构: diff(x, arithmetic = FALSE) - 1