Matlab fminunc计算标准误差MLE

Question

尝试从 fminunc 计算估计的标准误差时遇到问题。我的估计技术是最大似然估计。我尝试了以下两种方法，都失败了:

fminunc 结果中的 Hessian 矩阵是不可逆的，因此我无法从 Hessian 矩阵中得到标准误差。

所以我转向使用 OPG(梯度外积)方法来获得标准错误。但是，我提供的梯度未能通过导数检查。

有人知道我是否有其他方法可以获得标准错误？您的帮助将不胜感激!

Answer 1

这可能有用:http://gking.harvard.edu/files/gking/files/help.pdf

我已经略过，我的感觉是你不能从不可逆的 hessian 矩阵中得到方差矩阵。它不存在。上面的引用资料说标准响应是:
a) 获取更多数据或
b) 使用不太复杂的模型。
但是，如果这两种方法都不是一种选择，它也提供了一些救援方法。我还没有完全理解他们的方法，所以很抱歉这是不完整的。