python - ARMA.predict 的预测区间

Question

时间序列的 ARMA 预测摘要 ( print arma_mod.summary() ) 显示了一些关于置信区间的数字。是否可以将这些数字用作显示预测值的图中的预测区间？

ax = indexed_df.ix[:].plot(figsize=(12,8))
ax = predict_price.plot(ax=ax, style='rx', label='Dynamic Prediction');
ax.legend(); 

我猜代码:

from statsmodels.sandbox.regression.predstd import wls_prediction_std
prstd, iv_l, iv_u = wls_prediction_std(results)

在这里找到: Confidence intervals for model prediction

...在这里不适用，因为它是为 OLS 而不是 ARMA 预测制作的。我还检查了 github，但没有找到任何可能与时间序列预测有关的新东西。

(我猜预测需要预测间隔，尤其是在样本外预测时。)

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Answer 1

我想，对于样本外 ARMA 预测，您可以使用 ARMA.forecast来自 statsmodels.tsa

它返回三个数组:预测值、标准误差和预测的置信区间。

ARMA(1,1) 示例，时间序列 y 和预测提前 1 步:

import statsmodels as sm
arma_res = sm.tsa.ARMA(y, order=(1,1)).fit()
preds, stderr, ci = arma_res.forecast(1)