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我正在使用 R 中预测包中的 auto.arima 来确定傅立叶级数的最佳 K 项。
在我这样做之后,我想计算季节性并将该一个季节性变量插入到多元回归模型中。
使用预测包中的数据集,我能够提取最佳数量的傅立叶项:
library(forecast)
##Public dataset from the forecast package
head(gas)
##Choose Optimal Amount of K-Terms
bestfit <- list(aicc=Inf)
for(i in 1:6)
{
fit <- auto.arima(gas, xreg=fourier(gas, K=i), seasonal=FALSE)
if(fit$aicc < bestfit$aicc)
bestfit <- fit
else break;
optimal_k_value<-max(i)
print(i)
}
##Extract Fourier Terms
seasonality<-data.frame(fourier(gas, K=optimal_k_value))
##Convert Gas TS Data to Dataframe
gas_df <- data.frame(gas, year = trunc(time(gas)),
month = month.abb[cycle(gas)])
##Extract True Seasonality by Taking Sum of Rows
seasonality$total<- rowSums(seasonality)
##Combine Seasonality to Month and Year
final_df<-cbind(gas_df, seasonality$total)
seasonality$total
列是否会被“季节性变量”考虑用于以后的建模,或者我是否需要向其添加系数?
最佳答案
不,seasonality$total
不是季节性变量。要看到这一点,请注意 fourier(gas, K = optimal_k_value)
的每一列只是从 -1 到 1 的季节性成分,因此它们只是没有任何系数的 sin(...) 和 cos(...)。显然,不同的季节性成分必须具有不同的系数,因此您不应该只是将它们相加。
旁注 1:自 i
始终只是一个数字,使用 max(i)
没有意义, 只是 optimal_k_value <- i
就够了。
旁注2:我建议检查
plot(resid(auto.arima(gas, xreg = fourier(gas, K = optimal_k_value), seasonal = FALSE)))
一方面,可能存在低于年度频率的季节性(似乎 fourier
不允许考虑这一点),尽管您可能打算将其单独建模为趋势。此外,将数据拆分为 1970 年之前和之后的数据可能是个好主意。
关于r - 了解傅里叶的季节性,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/53198334/
我是一名优秀的程序员,十分优秀!