r 使用 Ornstein-Uhlenbeck 估计均值回归时间的代码

Question

我正在寻找使用 Ornstein-Uhlenbeck 在考虑协整证券时估计均值回归时间的 r 代码示例

Answer 1

引用:包裹“哎哟”(link)

标题:用于系统发育比较假设的 Ornstein-Uhlenbeck 模型

prev_sprd <- c(sprd[2:length(sprd)], 0)
d_sprd <- sprd - prev_sprd
prev_sprd_mean <- prev_sprd - mean(prev_sprd)
sprd.zoo <- merge(d_sprd, prev_sprd_mean)
sprd_t <- as.data.frame(sprd.zoo)

与拦截:

result <- lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean, data = sprd_t)
half_life <- -log(2)/coef(result)[2]
half_life

或者如果没有拦截:

result = lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean + 0,  data = sprd_t)   
half_life1 = -log(2)/coef(result)[1]
half_life1

也可以尝试:

Statistical Methods for Financial Engineering, B. Remillard

On the Simulation and Estimation of the Mean-Reverting Ornstein-Uhlenbeck Process

为什么这很重要？

如果我们进入均值回复位置，并且在 3 或 4 个半衰期后价差仍未恢复为零，我们有理由相信，可能状态已经改变，我们的均值回复模型可能不再有效

引用:

http://epchan.blogspot.co.uk/2007/01/what-is-your-stop-loss-strategy.html

http://cran.r-project.org/web/packages/peacots/peacots.pdf