Pandas 数据帧重采样 : How to fill nan with previous "close" value?

Question

我正在从交易时间序列的数据框中创建重新采样的分钟数据，并获取“开盘”、“低”、“高”、“收盘”列，这很好。

dfOHLCV = pd.DataFrame()
dfOHLCV = df.price.resample('T').ohlc()

我的问题在于填充“nan”。当在给定的分钟间隔内没有交易时，该值变为“nan”。
Nans可以通过申请来填补

.fillna(method='ffill') # which replaces nan by the value in the previous period

但是，nan 单元格的开盘价不应来自其前一期间的开盘价而是收盘价单元格。

例子:

index | open | high | low | close
00001 | 3200 | 3250 | 3190| 3240
00002 | nan  | nan  | nan | nan

.fillna 将填充

00002 | 3200 | 3250 | 3190| 3240

但我想这样填写:

00002 | 3240 | 3240 | 3240| 3240

换句话说，我想用前一时期的收盘价填充 nan 单元格。这怎么可能？

Answer 1

查看 fillna与 dict

df=df.fillna(dict.fromkeys(df.columns.tolist(),df.close.ffill()))
df
         open    high     low   close
index                                
1      3200.0  3250.0  3190.0  3240.0
2      3240.0  3240.0  3240.0  3240.0