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r - R中的约束线性回归系数

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 16:36:22 24 4
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我正在估计 R 中的几个普通最小二乘线性回归。我想限制回归中的估计系数,使它们相同。例如,我有以下内容:

z1 ~ x + y
z2 ~ x + y

而且我希望第一个回归中 y 的估计系数等于第二个回归中 x 的估计系数。

有没有直接的方法来做到这一点?提前致谢。

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我正在尝试估计一个线性需求函数系统,其中相应的福利函数是二次函数。福利函数的形式为:

W = 0.5*ax*(Qx^2) + 0.5*ay*(Qy^2) + 0.5*bxy*Qx*Qy + 0.5*byx*Qy*Qx + cx*Qx + cy*Qy

因此,需求函数为:

dW/dQx = Px = 2*0.5*ax*Qx + 0 + 0.5*bxy*Qy + 0.5*byx*Qy + 0 + cx
dW/dQx = Px = ax*Qx + 0.5*(bxy + byx)*Qy + cx

dW/dQy = Py = ay*Qy + 0.5*(byx + bxy)*Qx + cy

我想约束系统,使 byx = bxy(福利函数中的叉积系数)。如果这个条件成立,则两个需求函数变为:

Px = ax*Qx + bxy*Qy + cy
Py = ay*Qy + bxy*Qy + cy

我有价格(PxPy)和数量(QxQy)数据,但是什么我真正感兴趣的是我没有数据的福利 (W)。

我知道如何计算和编码约束最小二乘法的所有矩阵公式(这需要几行代码才能获得 lm() 标准的系数、标准误差、拟合度量等)。但我希望可能有一个现有的 R 函数(即可以对 lm() 函数执行的操作),这样我就不必编写所有这些代码。

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