没有括号的根/美式期权隐含波动率/R

Question

当我以下列格式应用 americanoptionimpliedvolatility 函数时:

 impliedvol_test_v1$IV <- NA
 impliedvol_test_v1$`risk free rate` <- as.numeric(impliedvol_test_v1$`risk 
 free rate`)

 for(iRow in seq(1,nrow(impliedvol_test_v1),1)){

 typeTMP <- impliedvol_test_v1$type[iRow]  
 valueTMP <- impliedvol_test_v1$value[iRow]
 strikeTMP <- impliedvol_test_v1$strike[iRow]
 underlyingTMP <- impliedvol_test_v1$underlying[iRow]
 dividendyieldTMP <- impliedvol_test_v1$`Dividend yield`[iRow]
 riskfreerateTMP <- impliedvol_test_v1$`risk free rate`[iRow]
 maturityTMP <- impliedvol_test_v1$maturity[iRow]
 volatilityTMP <- impliedvol_test_v1$volatility[iRow]

 impliedvol_test_v1$IV[iRow] <- AmericanOptionImpliedVolatility(typeTMP, 
 valueTMP,strikeTMP, underlyingTMP, dividendyieldTMP, riskfreerateTMP, 
 maturityTMP, volatilityTMP)

}

我收到以下错误: americanOptionImpliedVolatilityEngine 中的错误(类型，值，底层，:

../../../QuantLib-1.6.2/ql/math/solver1d.hpp:202: 在函数`QuantLib::Real QuantLib::Solver1D::solve(const F&, QuantLib::Real, QuantLib: :Real, QuantLib::Real, QuantLib::Real) const [with F = QuantLib::{anonymous}::PriceError;实现 = QuantLib::布伦特； QuantLib::Real = double]': 根没有括号:f[1e-007,4] -> [2.230734e+000,2.306800e+001]

这很奇怪，因为我在手动插入时会收到 IV 值。

数据集如下所示:

enter image description here

当我手动插入值时，我会收到每一行的值。

谢谢你的帮助!本

Answer 1

自从我十五年多 (!!) 前开始 RQuantLib 以来，我已经回答了六次这个问题。这个问题真的是纯粹的数字问题，你无能为力。基础 QuantLib 库无法解决为您提供的定价参数寻找隐含波动率的一维问题。不多也不少。

我建议学习 R 语言 try()和 tryCatch()编写处理错误的代码。