python - 删除趋势和季节性时间序列 Python

Question

我有一个时间序列数据，我需要从中删除趋势和季节性成分。我想知道我是否可以在 Python 中使用 seasonal_decompose() 函数并提取残差，如下所示:

result =  seasonal_decompose(self.series, model='additive',freq=frequency) 
residual = result.resid

或者我应该应用熟知的去趋势化和去季节性化方法(例如通过差分)，如果我在哪里应用这些方法，我应该先去趋势化然后去季节性化还是反之亦然？

Answer 1

作为No free lunch theorem这表明，没有一种通用模型可以在任何类型的数据上击败所有其他模型。您绝对应该尝试差分和 Seasonal ARIMA除了您已经尝试过的季节性分解。模型选择的标准是模型在您的 数据上的表现。使用 ARIMA，您无需去除趋势。查看this comprehensive tutorial .