python - sklearn 有组套索吗？

Question

我有兴趣使用组套索来解决我遇到的问题。 Here是算法的链接。我知道 R 有一个巧妙的实现，但很想知道 python 是否有类似的东西。

我想 sklearn.linear_model.MultiTaskLasso可能有点相似，但我不确定。任何人都可以对此有所了解吗？

Answer 1

我也研究过这个，据我所知 scikit-learn 没有提供这个实现。
MultiTaskLasso做别的事情。来自 documentation :
“MultiTaskLasso 是一个线性模型，用于联合估计多元回归问题的稀疏系数:y 是一个二维数组，形状为 (n_samples, n_tasks)。约束条件是所有回归问题的所选特征都相同，也称为任务。”

换句话说，MultiTaskLasso是 Lasso 的一种实现，它能够同时预测多个目标(因此 y 是一个二维数组)。已知此问题的另一种方法是“多输出回归”或“multi-target regression'” .如果任务是相关的，这样的方法可以改进尝试分别对每个任务或目标建模的方法。