python - 为什么 Quantopian 的 pf.create_full_tear_sheet() 函数给我一个 DateTimeArray 错误？

Question

我正在尝试对我自己的一组返回数据 df_returns(pandas 数据框)运行 Pyfolio 的 pf.create_full_tear_sheet(df_returns) 函数，如下所示:

但是我得到了错误:

TypeError: Addition/subtraction of integers and integer-arrays with DatetimeArray is no longer supported.  Instead of adding/subtracting `n`, use `n * obj.freq`

我怀疑日期格式可能有问题，因此我检查了数据类型:

In: df_returns['Date'].dtype
Out: dtype('<M8[ns]')

In: df_returns['% Returns'].dtype
Out: dtype('float64')

会不会是我没有在 pf.create_full_tear_sheet(df_returns) 中指定基准数据也是导致错误的原因？

Answer 1

我真的无法重现你的错误。这可能与您正在传递完整数据框的事实有关:根据 Pyfolio's API reference returns 参数必须作为 pd.Series 传递。

如果我只传递 Returns % 列，它会提供正确的输出。尝试:

df_returns = df_returns.set_index('Date')
pf.create_full_tear_sheet(df_returns['% Returns'])

值得一提的是，我发现依赖包已经过时了:

• 我必须手动安装 zipline，它会将 pandas 降级回 0.22.0。
• matplotlib 自 3.2.x 以来抛出了很多已弃用的警告，因此我将其降级为 3.1.x。
• 不推荐使用 .argmin() 并引发警告。 This issue has been known since 2019-05-24 .

这让我相信 pyfolio 可能对您的环境非常敏感。您是否使用 virtual environment instructions 安装它？在文档中？