r - 替代 Quantmod ZigZag 叠加

Question

我目前正在使用 quantmod ZigZag 叠加层，我注意到它的计算方式与原始叠加层略有不同。
我已经证明了以下 picture 的区别RDWR 使用 ZigZag(5%) 和 quantmod和一个不同的程序。如您所见 quantmod缺少重要点的峰值和高点。
使用 StockCharts 时，您也可以非常清楚地看到差异.

我想是因为方式quantmod平滑趋势。该算法应该同时使用高值和低值，而不仅仅是平均价格或其他一些回归。
我想知道是否 quantmod或者 TTR提供将产生所需输出的替代之字折线叠加(如图所示)。

谢谢。

显示 quantmod 的代码图片中的输出是

s<-get(getSymbols('rdwr'))["2012-07::"]
chart_Series(s)
add_TA(ZigZag(s,5),on=1)

Answer 1

问题是?ZigZag说输入应该是高/低价格系列，而您提供了 OHLCVA 系列。如果您提供高/低系列，它可以正常工作。

s <- getSymbols('rdwr', auto.assign=FALSE)
chart_Series(s, subset="2012-07::")
add_TA(ZigZag(s[,2:3],5),on=1)