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我已经使用 nlme()
安装了一个模型来自 package nlme
.
现在我想模拟一些预测区间,考虑到参数的不确定性。
为此,我需要提取固定效应的方差矩阵。
据我所知,有两种方法可以做到这一点:
vcov(fit)
summary(fit)$varFix
diag(vcov(fit))^.5
summary(fit)
中报告的标准错误不同
require(nlme)
f=expression(exp(-a*t))
a=c(.5,1.5)
pts=seq(0,4,by=.1)
sim1=function(t) eval(f,list(a=a[1],t))+rnorm(1)*.1
y1=sapply(pts,sim1)
sim2=function(t) eval(f,list(a=a[2],t))+rnorm(1)*.1
y2=sapply(pts,sim2)
y=c(y1,y2)
t=c(pts,pts)
batch=factor(rep(1:2,82))
d=data.frame(t,y,batch)
nlmeFit=nlme(y~exp(-a*t),
fixed=a~1,
random=a~1|batch,
start=c(a=1),
data=d
)
vcov(nlmeFit)
summary(nlmeFit)$varFix
vcov(nlmeFit)^.5
summary(nlmeFit)
最佳答案
这是由于偏差校正项;它记录在 ?summary.lme
中.
adjustSigma: an optional logical value. If ‘TRUE’ and the estimation method used to obtain ‘object’ was maximum likelihood, the residual standard error is multiplied by sqrt(nobs/(nobs - npar)), converting it to a REML-like estimate. This argument is only used when a single fitted object is passed to the function. Default is ‘TRUE’.
nlme:::summary.lme
(这也是用于生成
nlme
对象的摘要的方法,因为它具有类
c("nlme", "lme")
),您会看到:
...
stdFixed <- sqrt(diag(as.matrix(object$varFix)))
...
if (adjustSigma && object$method == "ML")
stdFixed <- stdFixed * sqrt(object$dims$N/(object$dims$N -
length(stdFixed)))
sqrt(n/(n-p))
缩放哪里
n
是观察次数和
p
固定效应参数的数量。让我们来看看:
library(nlme)
fm1 <- nlme(height ~ SSasymp(age, Asym, R0, lrc),
data = Loblolly,
fixed = Asym + R0 + lrc ~ 1,
random = Asym ~ 1,
start = c(Asym = 103, R0 = -8.5, lrc = -3.3))
summary(fm1)$tTable[,"Std.Error"]
## Asym R0 lrc
## 2.46169512 0.31795045 0.03427017
nrow(Loblolly) ## 84
sqrt(diag(vcov(fm1)))*sqrt(84/(84-3))
## Asym R0 lrc
## 2.46169512 0.31795045 0.03427017
关于r - nlme 适合 : vcov versus summary,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/23523956/
我已经使用 nlme() 安装了一个模型来自 package nlme . 现在我想模拟一些预测区间,考虑到参数的不确定性。 为此,我需要提取固定效应的方差矩阵。 据我所知,有两种方法可以做到这一点:
我想使用 lsmeans() 对调整后的均值进行成对比较,同时提供稳健的系数协方差矩阵(例如 vcovHC)。通常回归模型上的函数提供一个 vcov 参数,但我似乎无法在 lsmeans 包中找到任何
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