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python - Python 中的快速隐含波动率计算

转载作者：行者123 更新时间：2023-12-04 14:37:13

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我正在寻找一个库，我可以用它来更快地计算 Python 中的隐含波动率。我有关于 1+ 百万行的期权数据，我想为其计算隐含波动率。我可以计算IV的最快方法是什么。我曾尝试使用 py_vollib，但它不支持矢量化。大约需要 5 分钟。计算。是否有任何其他库可以帮助加快计算速度。人们在每秒有数百万行的实时波动率计算中使用什么？

最佳答案

如果您将所有调用更改为 norm.cdf() -方法进入ndtr() ，您将获得 2.4 倍的性能提升。
如果你改变 norm.pdf() -方法进入norm._pdf() ，您将获得另一个(巨大的)增长。
实现这两项更改后，上面的示例从 17.7 [s] 下降下至 0.99 [s] 在我的机器上。
您将失去错误检查等功能，但在这种情况下，您可能不需要所有这些。
见:https://github.com/scipy/scipy/issues/1914ndtr()在 scipy.special

关于python - Python 中的快速隐含波动率计算，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/61289020/

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