r - 使用 data.table 实现滚动窗口

Question

我可以通过反复“移动”我的数据，然后“按行”汇总来实现滚动窗口，但这看起来很麻烦，而且不容易推广到不同的窗口大小。

#' Generate dummy data
library(data.table)
set.seed(42)
d <- data.table(id=rep(letters[1:2], each=5), time=rep(1:5,times=2), x=sample.int(10,10,replace=T))

数据如下所示:

id  time    x
a   1   10
a   2   10
a   3   3
a   4   9
a   5   7
b   1   6
b   2   8
b   3   2
b   4   7
b   5   8

现在对过去 2 次(对于每个 ID)进行滚动“最大值”。

#' Now you want to take the maximum of the previous 2 x values (by id)
#' I can do this by creating shifted lagged versions
d[, x.L1 := shift(x,1,type='lag'), by=id]
d[, x.L2 := shift(x,2,type='lag'), by=id]
d[, x.roll.max := max(x,x.L1,x.L2, na.rm=2), by=.(id,time)]

生成这个

id  time    x   x.L1    x.L2    x.roll.max
a   1   10  NA  NA  10
a   2   10  10  NA  10
a   3   3   10  10  10
a   4   9   3   10  10
a   5   7   9   3   9
b   1   6   NA  NA  6
b   2   8   6   NA  8
b   3   2   8   6   8
b   4   7   2   8   8
b   5   8   7   2   8

我假设有更好的方法。

Answer 1

所以我按照上面@Franks 的建议去了 RcppRoll。

library(Rcpp)
d[, x.roll.max := roll_max(x, n=2L, align='right', fill=NA, na.rm=T), by=id]

而且我想我不应该尝试在 data.table b/c 中完成这一切，这非常有效。

  id    time    x   x.roll.max
a   1   11  NA
a   2   12  12
a   3   4   12
a   4   10  10
a   5   8   10
a   6   7   8
b   1   9   NA
b   2   2   9
b   3   8   8
b   4   9   9
b   5   6   9
b   6   9   9