r - 模拟季节性 ARIMA 模型的问题

Question

我正在尝试通过以下命令使用 R 中的预测包从季节性 arima 模型生成模拟:

simulate(model_temp)

哪里 model_temp是应用 arima() 的结果函数到我观察到的时间序列，顺便说一下，我将模型指定为 ARIMA(2,1,2)(0,1,2)[12] 模型。

但是，当我尝试此操作时，出现以下错误:

Error in diffinv.vector(x, lag, differences, xi) :
  NA/NaN/Inf in foreign function call (arg 1) 

任何人都可以解释为什么会这样(以及如何避免这个问题)？

我应该进一步补充，我知道我应用的模型导致 model_temp 的拟合。不是生成该系列的模型，但尽管如此，我仍然希望从该模型(或任何其他模型)生成模拟。

最后，是否可以通过仅指定 ar、d、ma、sar、sd、sma 和 sigma 参数而不先创建正确 ARIMA 类型的对象来从季节性 ARIMA 模型生成模拟？

感谢您的任何帮助，

乔纳森

Answer 1

当您缺少值时会发生这种情况，
如下例所示。

library(forecast)
x <- WWWusage
x[10] <- NA
fit <- Arima(x,c(3,1,0), seasonal=list(order=c(0,1,1),period=12))
simulate(fit) # Fails

默认参数模拟有条件的 future 值
在数据上，如果缺少某些值则失败。
如果你想要一个不相关的样本，你可以添加 future=FALSE .

simulate(fit, future=FALSE) # Does not fail

要从任意模型进行模拟，您可以尝试
构建一个最小的 Arima目的，
只有需要的数据。

m <- list(
  arma=c(3,0,0,1,12,1,1),
  model=list(
    phi=c(1.17, -0.71, 0.39),
    theta=c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-.79)
  ),
  sigma2=11,
  x=NA
)
simulate.Arima(m, nsim=30, future=FALSE)