r - 在使用包预测时取消记录时间序列

Question

您好，我使用包预测来进行时间序列预测。 我想知道如何取消登录 最终预测图上的序列。使用预测包，我不知道如何取消记录我的系列。下面是一个例子:

library(forecast)
data <- AirPassengers
data <- log(data) #with this AirPassengers data not nessesary to LOG but with my private data it is...because of some high picks...
ARIMA <- arima(data, order = c(1, 0, 1), list(order = c(12,0, 12), period = 1)) #Just a fake ARIMA in this case... 
plot(forecast(ARIMA, h=24)) #but my question is how to get a forecast plot according to the none log AirPassenger data

所以图像被记录。我想要相同的 ARIMA 模型，但没有未记录的数据。

Answer 1

没有必要使用@ndoogan 提出的 hack。 forecast.Arima具有用于撤消转换的内置工具。以下代码将执行所需的操作:

fc <- forecast(ARIMA, h=24, lambda=0)

更好的是，将转换构建到模型本身中:

ARIMA <- Arima(data, order=c(1,0,1), list(order=c(1,0,1),period=12)), lambda=0)
fc <- forecast(ARIMA, h=24)

请注意，您需要使用 Arima来自 forecast 的函数包来做到这一点，而不是 arima来自 stats 的函数包裹。

@Hemmo 是正确的，这种反向转换不会给出预测分布的均值，因此不是最佳 MSE 预测。但是，它将给出预测分布的中位数，因此将给出最佳 MAE 预测。

最后，@Swiss12000 使用的假模型没有意义，因为季节性部分的频率为 1，因此与非季节性部分混淆。我想你可能指的是我在上面的代码中使用的模型。