r - R中的fourier()与fourierf()函数

Question

我正在使用 fourier()和 fourierf() Ron Hyndman 出色的功能 forecast R 中的包。希望验证是否在 fourier() 中选择和使用了相​​同的术语和 fourierf() ，我绘制了一些输出项。

以下是使用 ts.plot(data) 的原始数据.时间序列中的频率为 364，仅供引用。

下面是使用 fourier(data,3) 的术语图.基本上，它看起来像是现有数据的镜像。



再次查看输出的 sin1 项，我们得到一些变化，显示出与上述数据类似的 364 天季节性。



但是，当我使用 fourierf(data,3, 410) 绘制傅立叶预测的结果时我看到下面的数据。它看起来比原始 fourier 提供的条款平滑得多功能。


所以，我想知道fourier()的结果如何和 fourierf()有关系。是否有可能只看到一个合并的傅立叶结果，以便您可以看到正弦或余弦结果在现有数据中移动，然后在预测期中移动？如果没有，我如何确认 fourierf() 创建的条款拟合样本内数据？

我想在 auto.arima 中使用它或 glm与其他外部回归器一起使用，如下所示:

 trainFourier<-fourier(data,3)

 trainFourier<-as.data.frame(trainFourier)
 trainFourier$exogenous<-exogenousData
 arima.object<-auto.arima(data, xreg=trainFourier)

 futureFourier<-fourierf(data,3, 410)

 fourierForecast<-forecast(arima.object, xreg=futureFourier, h=410)

并希望完全确定 auto.arima 与我将在 xreg 下为 fourier() 放入的内容正确匹配(使用来自 forecast 的术语) (它具有来自不同函数的术语，即 ffourier() )。

Answer 1

想通了问题所在。我同时使用了 fda和 forecast包。 fda ，用于函数数据分析和回归，有自己的fourier()功能。如果我分离 fda ，我的 S1 术语来自 fourier(data,3)看起来像这样:



如果我使用 ts.plot(c(trainFourier$S1,futureFourier$S1))，这与傅立叶预测非常吻合

这个故事的寓意——看看你的包裹抑制了什么，伙计们!