r - r 的线性模型摘要中的 "unscaled variance"是什么？

Question

R的线性模型汇总对象具有未缩放的方差特征，这似乎是直接计算solve(t(X)%*%X)*sigma^2时计算的。是什么让这个“未缩放”？什么是替代方案？

Answer 1

使它“未缩放”的原因是它没有按估计方差进行缩放 sigma^2 ，即:solve(t(X) %*% X)哪里X指设计矩阵。这与系数的(缩放的)方差相反:solve(t(X) %*% X)*sigma^2 .

如果您需要缩放方差，即 solve(t(X) %*% X)*sigma^2 ，然后您可以简单地缩放它或使用 vcov() .一个小例子如下:

x <- 1:100
y <- x + rnorm(100, 2)
fit <- lm(y ~ x)
summary(fit)$cov*summary(fit)$sigma^2 # One way  
vcov(fit) # Another way