r - 从分位数回归/摘要中提取 R^2()

Question

我正在使用 quantreg在 R 中运行以下分位数回归的包:

bank <-rq(gekX~laggekVIXclose+laggekliquidityspread+lagdiffthreeMTBILL+
lagdiffslopeyieldcurve+lagdiffcreditspread+laggekSPret, tau=0.99)

并通过提取系数和汇总统计量

bank$coefficients
summary(bank)

我得到的结果是

Call: rq(formula = gekX ~ laggekVIXclose + laggekliquidityspread + 
lagdiffthreeMTBILL + lagdiffslopeyieldcurve + lagdiffcreditspread + 
laggekSPret, tau = 0.99)

tau: [1] 0.99

Coefficients:
                       Value    Std. Error t value  Pr(>|t|)
(Intercept)            -0.03005  0.01018   -2.95124  0.00319
laggekVIXclose          0.00471  0.00069    6.81515  0.00000
laggekliquidityspread  -0.01295  0.01619   -0.79976  0.42392
lagdiffthreeMTBILL     -0.12273  0.12016   -1.02136  0.30717
lagdiffslopeyieldcurve -0.13100  0.06457   -2.02876  0.04258
lagdiffcreditspread    -0.21198  0.15659   -1.35377  0.17592
laggekSPret            -0.01205  0.46559   -0.02588  0.97936

但是，我想知道 R^2/调整后的 R^2 - summary() -command 似乎适用于简单的 OLS 回归，但不适用于分位数回归。

有谁知道，如何提取它们？

Answer 1

在分位数回归中，您没有 R 平方或调整后的 R 平方。它只是伪 R 平方，在 rq 中没有报告正如您在使用 summary 时所期望的那样在 lm ，但您可以在估计模型库后按如下方式计算它。

rho <- function(u,tau=.5)u*(tau - (u < 0))
V <- sum(rho(bank$resid, bank$tau))

这是包“quantreg”的作者提供的答案 here