R auto.arima 错误

Question

我是 R 的新手并且使用过 auto.arima功能与 xreg .我在网上找到了一个代码，并试图复制我的数据。但是，我收到以下错误消息:

Error in optim(init[mask], armaCSS, method = optim.method, hessian = FALSE,  : 
  non-finite value supplied by optim

Error in if (diffs == 1 & constant) { : argument is of length zero
In addition: Warning message:
In auto.arima(salesTS, xreg = xreg1) : Unable to calculate AIC offset

我的代码如下:

data <- read.csv("C:/Users/s.karkala.rao/Documents/Projects/ad-hoc/Hitesh/forARIMAX.csv", header=TRUE, stringsAsFactors=TRUE)
subdata <- subset(data, data$NG.code == "101451")
subdata <- subdata[, -1]
salesTS <- ts(subdata$Sales.Qty, frequency=7)
xreg1 <- subdata[,-1]
xreg1 <- xreg1[, -10]
xreg1 <- as.matrix(xreg1)
model <- auto.arima(salesTS, xreg=xreg1)

我已经阅读了类似查询的一些答案，但无法找出我的代码的解决方案。请帮忙。

Answer 1

此错误的一个可能原因是您的回归量不是线性独立的。回归过程通常需要回归量的线性独立性(又名回归矩阵的满秩)。

违反此假设的示例:

在您的模型中包含一个变量 X 和一个常数倍数 aX。

在您的模型中包括一列全为零。这是 (1) 的特例，其中 a=0。

如果不想手动检查独立性，可以使用 rankMatrix “矩阵”包中的函数。如果您的回归量线性无关，则您的矩阵将具有“满秩”，这意味着秩等于列数。

即 rankMatrix(xreg)的结果应该等于 ncol(xreg) .