r - 计算每行的每周返回 - 应用

Question

我有一个非常基本的问题，但我不知道如何实现它:我有一个返回数据框，其中每个工具的返回值是按行排列的:

 tmp<-as.data.frame(t(data.frame(a=rnorm(250,0,1),b=rnorm(250,0,1))))

现在我想计算每一行的每周 yield ，即每个后续五个元素的乘积 (=1+return)。这样我就可以获得 50 个非重叠的每周返回。

我怎样才能做到这一点？我希望我能向您说明我的问题。谢谢

Answer 1

嗯，还不是很清楚，但是包 zoo 和函数 rollapply 应该可以满足您的需求(我认为!):

tmp2 <- rollapply(t(tmp) , width = 5 , FUN = function(x) prod( 1 + x ) , by = 5 , by.column = TRUE )
head( tmp2 )
                  a             b
 [1,] -6.2279765402  0.2035895290
 [2,]  0.4088722374  3.3903379722
 [3,]  0.2112797361 -0.3812740172
 [4,]  0.7713020593 -0.0559832485
 [5,] -0.4930095796 -2.1750123558
 [6,]  6.2076460590  0.0188344154

我使用了t()来转置dataframe，width参数设置窗口的大小，by参数设置窗口移动时移动了多少个元素，所以我们的宽度为 5，每次移动 5 个位置，返回 50 个。此外，当我执行 function(x) prod( 1 + x ) 时 R 被矢量化，如果 x 的每个元素不止一个，它会为每个元素加一个，因为我们将宽度设置为 5该函数有 x 的 5 个元素。

并且测试我们发现'a'行的前五列的乘积是:

 1+ tmp[1,1:5]
          V1      V2       V3       V4       V5
a -0.4655032 2.02795 2.133612 1.029273 3.004145

prod( 1+ tmp[1,1:5] )
[1] -6.227977