R - 仅具有固定效应的 lfe(felm)拟合模型

Question

我正在使用 felm()来自 lfe 的函数用于拟合具有大量固定效应的线性模型的软件包。我希望能够仅使用固定效果来拟合模型。例如，我希望能够知道这样一个模型的 R^2，并有可能将其与具有更大预测变量集的模型进行比较。考虑下面的例子:

library(lfe)

N = 1000

A = sample(1:3, N, replace = TRUE)
B = sample(1:5, N, replace = TRUE)

C = A + B + rnorm(N)

Data = data.frame(A, B, C)
Data$A = as.factor(A)
Data$B = as.factor(B)

summary(felm(C ~ 1 | A + B, data = Data))

这只是作为回应:

Call:
   felm(formula = C ~ 1 | A + B, data = Data) 

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-3.8101 -0.6750  0.0014  0.6765  4.4254 

Coefficients:
(No coefficients)

同样，如果我使用: names(summary(felm(C ~ 1 | A + B, data = Data)))我得到:

[1] "residuals" "p"         "Pp"        "call"   

而对于我指定非 FE 变量的模型，我在摘要中获得了更多属性，包括 R^2。

我还尝试向我的数据中添加一个变量，该变量是一组变量，但这不起作用。

我可以用普通的 lm() 轻松搞定函数( summary(lm(C ~ A + B, data = Data)) )，但这剥夺了我的值(value) felm()功能:

Answer 1

fixest包(处理高维固定效应至少与 lfe 一样平滑)返回一组统计信息，例如调整后的 R 平方:

> summary(fixest::feols(C ~ 1 | A + B, data = Data))
# OLS estimation, Dep. Var.: C
# Observations: 1,000 
# Fixed-effects: A: 3,  B: 5
# RMSE: 0.994166   Adj. R2: 0.733952