r - 在 R 中存储复杂的时间序列

Question

我有一个包含几列的数据框:

状态

县

年份

然后是 x、y 和 z，其中 x、y 和 z 是上面列出的三元组独有的观测值。我正在寻找一种理智的方式将其存储在时间序列中，而 xts 不会让我这样做，因为每个时间索引都有多个观察值。我查看了 hts 包，但无法弄清楚如何从数据框中获取我的数据。

(是的，我确实在 Quora 上发布了同样的问题，并被建议把它带到这里!)

Answer 1

一种选择是 reshape 您的数据，以便为每个州-县组合提供一列。这允许您构造一个 xts 矩阵:

require(reshape)
Opt1 <- as.data.frame(cast(Data, Date ~ county + State, value="Val"))
rownames(Opt1) <- Opt1$Date
Opt1$Date <- NULL
as.xts(Opt1)

或者，您可以使用 xts 对象列表，每次都确保您具有 xts 要求的正确格式。任何其他时间序列包也是如此。一个可能的解决方案是:

Opt2 <- 
  with(Data,
    by(Data,list(county,State,year),
      function(x){
        rownames(x) <- x$Date
        x <- x["Val"]
        as.xts(x)
      }
    )
  )

这将允许类似:

Opt2[["d","b","2012"]]

选择特定的时间序列。您可以使用所有 xts 选项。您可以遍历县、州和年份来构建像这样的地 block :



情节代码:

counties <- dimnames(Opt2)[[1]]
states <- dimnames(Opt2)[[2]]
years <- dimnames(Opt2)[[3]]

op <- par(mfrow=c(3,6))
apply(
  expand.grid(counties,states,years),1,
  function(i){
    plot(Opt2[[i[1],i[2],i[3]]],main=paste(i,collapse="-"))
    invisible()
  }
)
par(op)

测试数据 :

Data <- data.frame( State = rep(letters[1:3],each=90),
            county = rep(letters[4:6],90),
            Date = rep(seq(as.Date("2011-01-01"),by="month",length.out=30),each=3),
            Val = runif(270)
)
Data$year <- as.POSIXlt(Data$Date)$year + 1900