R 统计信息 : Average True Range Trailing Stop indicator

Question

我正在使用以下文章:

marintrading.com/106VERV.PDF

在 R 中创建平均真实范围移动止损指标。我尝试了各种方法来做到这一点，包括 for 循环、pmin 和创建滞后时间序列，但似乎没有任何效果。

你能帮我一下吗？

Answer 1

你为什么要尝试创建它？它在 TTR package 中可用在函数中 ATR .

更新(更仔细地阅读问题后)。我不确定这是解决方案，但我希望它可以帮助您朝着正确的方向前进。

library(quantmod)
getSymbols("AMD", from="2005-11-01", to="2006-08-01")
AMD$stopLongATR <- -3.5*ATR(HLC(AMD),5)[,"atr"]
AMD$stopShortATR <- 3.5*ATR(HLC(AMD),5)[,"atr"]

chartSeries(AMD, TA=NULL)
addTA(runMax(Cl(AMD)+AMD$stopLongATR,10), on=1)
addTA(runMin(Cl(AMD)+AMD$stopShortATR,10), on=1)

更新#2:

我错过了文章中的追踪止损逻辑。此代码更紧密地复制了它。请注意 coredata电话是必要的，因为 trail是路径依赖的，我们需要将昨天的值与今天的值进行比较。 xts/zoo 操作在操作前按索引合并，所以我们需要先删除索引再进行比较。

AMD$trail <- 0
AMD$AMD.lagCl <- lag(Cl(AMD))

for(i in 6:NROW(AMD)) {
  trail1 <- coredata(AMD$trail[i-1])

  if(Cl(AMD)[i] > trail1 && AMD$AMD.lagCl[i] > trail1) {
    AMD$trail[i] <- max(trail1,coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopLongATR[i]))
  } else
  if(Cl(AMD)[i] < trail1 && AMD$AMD.lagCl[i] < trail1) {
    AMD$trail[i] <- min(trail1,coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopShortATR[i]))
  } else
  if(Cl(AMD)[i] > trail1) {
    AMD$trail[i] <- coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopLongATR[i])
  } else {
    AMD$trail[i] <- coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopShortATR[i])
  }
}

chartSeries(AMD)
addTA(AMD$trail, on=1)