gpt4 book ai didi

r - 分位数回归+虚拟变量

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 11:23:00 25 4
gpt4 key购买 nike

我用了 quantreg R 中的包来计算分位数回归模型。在模型中,因变量(Y)为 NAS_DELAY ,自变量(Xs)为 SEANSON1TO4 , SEANSON2TO4 , SEANSON3TO4 .
模型是:

NAS_DELAY=aSEANSON1TO4+bSEANSON2TO4+cSEANSON3TO4+d
SEANSON1TO4 , SEANSON2TO4 , SEANSON3TO4是虚拟变量,0 或 1。我使用 R 来计算截距和其他回归系数,但结果表明

"error in rq.fit.br(x,y,tau=tau,....)singular design matrix ;in addition: Warning messages 1:in summary.rq(xi,....):278951 non-positivr fis".



我不明白为什么。
"fit2<-summary(rq(NAS_DELAY ~SEASON1TO4+SEASON2TO4+SEASON3TO4,tau=c(0.1,0.2,0.3,0.4,0.5),data=fddata))
Error in base::backsolve(r, x, k = k, upper.tri = upper.tri, transpose = transpose, : singular matrix in 'backsolve'. First zero in diagonal [1]"
In addition: Warning messages:
1: In rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Solution may be nonunique
2: In rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Solution may be nonunique
3: In rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Solution may be nonunique
4: In rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Solution may be nonunique
5: In rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Solution may be nonunique
6: In summary.rq(xi, ...) : 188771 non-positive fis

我究竟做错了什么?

最佳答案

由于数据集中的构造因素,矩阵组成是奇异的。

见奇点的解释:here , here , 和 here .本质上 quantreg 取决于反转数据矩阵,并且由于因子的形式,矩阵是不可逆的。

如果你有足够的数据/如果它对你的数据有意义,这个 thread如果适合您的数据,请指出一些可能的解决方案。

关于r - 分位数回归+虚拟变量,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/26611992/

25 4 0
Copyright 2021 - 2024 cfsdn All Rights Reserved 蜀ICP备2022000587号
广告合作:1813099741@qq.com 6ren.com