r - XTS 指数和交易日问题

Question

我真的很难在这里找到解决方案。如果您查看最后一行代码，您会明白我想在下次开盘时买入并在 5 天后卖出 (x = 5)。

问题是 xts 索引正在计算周末。因此，例如，您会在 7 月 12 日星期五获得索引 = 1...但是在 7 月 15 日星期一，索引 = 4。我希望它等于 2，即 +1 个交易日。

我可以修改指数或使用除 Cl(SPY)[index(SPY) + x] 之外的其他方法以获得 x + 5 个交易日吗？

在此先感谢您对此的任何提示

# Variable d'optimisation
x <- 5

library(quantmod)

# Get data from Yahoo, then adjust
getSymbols("SPY", from = "1990-01-01")

# add RSI3 column
SPY$RSI3 <- RSI(Cl(SPY), n = 3)

# Add buy sig
SPY$buySig <- ifelse(SPY$RSI3 > 90, 1, 0)

# If signal, buy tomorrow at open, sell at close x days later
# PnL Calculation here : 
PnL <- ifelse(lag(SPY$buySig) == 1, Cl(SPY)[index(SPY) + x] - Op(SPY), NA)

Answer 1

使用 lag 计算 +x 天的收盘价。您可能需要根据您实际所需的逻辑将 k 的值更改为 -(x+1)(在信号发出后 5 天或持仓后 5 天卖出)打开)。

SPY$Lag.Cl <- lag(Cl(SPY),-x)
PnL <- lag(SPY$buySig) * (SPY$Lag.Cl - Op(SPY))