滚动最大值(滚动宽度)rollapply 不起作用

Question

已结束。此问题不符合 Stack Overflow guidelines .它目前不接受答案。

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要求代码的问题必须表明对正在解决的问题的最低理解。包括尝试的解决方案、它们为什么不起作用以及预期结果。另见:Stack Overflow question checklist

关闭 9 年前。

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 x<- xts(c(1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, -.9, 1.2), Sys.Date()-7:1)

在 x 中，我想要一个列，它会得出下面提到的结果。

x
           [,1]           max high
2013-07-07  1.0              1.0
2013-07-08  1.1              1.1 
2013-07-09  1.2              1.2
2013-07-10  1.3              1.3
2013-07-11  1.4              1.4
2013-07-12  0.9              1.4
2013-07-13  1.2              1.4

如果我使用 rollapply 函数，我必须保持宽度固定，但我希望每个日期的最大值为截至日期。 rollapply 不工作。我想使用类似 rollapply(x, [1:i], max) 的东西，其中 i 代表否。的行。我得到的答案是要获得 max.high 我应该使用 cummax 并且它工作得很好。由于我被禁止在此论坛中提出新问题，因此我将在此问题中添加我的问题。我不知道这是否正确，但我没有其他方法可以做到。

x<- xts(c(100,98,105,100,99,98,96,95,94,93,99,100,106), Sys.Date()-13:1) colnames(x)<- "value" x$max<- cummax(x$value) x$trade<- ifelse(x$max*0.95>=x$value,1,0) x value max trade trade1 2013-07-05 100 100 0 0 2013-07-06 98 100 0 0 2013-07-07 105 105 0 0 2013-07-08 100 105 0 0 2013-07-09 99 105 1 1 2013-07-10 98 105 1 0 2013-07-11 96 105 1 0 2013-07-12 95 105 1 0 2013-07-13 94 105 1 1 2013-07-14 93 105 1 0 2013-07-15 99 105 1 -1 2013-07-16 100 105 0 0 2013-07-17 106 106 0 -1

直到列交易，我的代码工作，但我需要另一个列 trade1，它基于如果值至少小于列最大值的 5% 时，trade1 列将为 1 的逻辑，然后它会再次给我 1 时value 列至少比列 max 高 10%，并且当值从值 94 上升 5% 或更多时(因为当 trade1 列为 1 时 value 列是 94)，trade1 列应该给我 -1 并再次当列值从值 99 上升 10% 或更多时(当 trade1 列为 1 时，值列再次为 99)

如果有人需要更清晰，我会再次尝试这样做。问候阿努普

Answer 1

cummax 计算展开(而不是滚动)窗口的最大值。

cummax(x)
#            [,1]
# 2013-07-07  1.0
# 2013-07-08  1.1
# 2013-07-09  1.2
# 2013-07-10  1.3
# 2013-07-11  1.4
# 2013-07-12  1.4
# 2013-07-13  1.4